安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2020年安徽农商行招聘考试财务管理模拟题（192）发布如下：
某投资者购买了执行价格为 30 元、期权价格为 4.8 元的看涨期权合约，并卖出执行价格为 48 元、期权价格为 3 元的看涨期权合约。如果该期权的标的资产的价格在到期时上升到 50 元，并且在到期日期权被执行，该投资者在到期时的净利润为（ ）元。
（忽略交易成本）
A.10.2
B.16.2
C.20.2
D.14.2
【答案】B
【安徽农商行解析】:
投资者购买看涨期权的收益是 50-4.8-30=15.2，出售看涨期权的收益是 3-（50-48）=1，因此总收益为 15.2+1=16.2 元。
考试问题咨询QQ：1927004481
2021银行/安徽农商行招聘考试视频班
银行考试交流群：370754620
安徽农商行招聘微信公众号